Visual Studio Code soporta configurar una terminal personalizada. La terminal por defecto en windows es PowerShell, pero se puede cambiar estableciendo esta configuracion.

"terminal.integrated.env.windows": {
    "MSYSTEM": "MINGW64",
    "MSYS2_PATH_TYPE": "inherit",
},
"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe",
"terminal.integrated.shellArgs.windows": [
    "C:\\msys64\\usr\\bin\\sh.exe",
    "-c",
    "(\"/usr/bin/bash --login -i\" -f (Resolve-Path .).Path )"
],

Actualizacion de la instalacion

pacman -Syuu

Gestion basica de paquetes

Instalacion de nuevos paquetes:

pacman -S <paquete> [<paquete>]

Desinstalacion de paquetes:

pacman -R <paquete> [<paquete>]

Busqueda de paquetes:

MSYS2 es un entorno similar a Unix dentro de Windows. Esto permite tener una consola con Bash y otros shells, asi como la mayoria del toolchain de GNU; grep, gcc, make, gdb... etc.

Tambien es lo que siempre debio ser MinGW y MSYS. Utiliza un gestor de paquetes, concretamente Pacman, el usado en la distribucion del Linux Arch.

Se puede descargar de https://msys2.github.io/. Si se dispone de un Windows se 64bits, la mejor opcion es descargar la version de 64bits.