MSYS2 es un entorno similar a Unix dentro de Windows. Esto permite tener una consola con Bash y otros shells, asi como la mayoria del toolchain de GNU; grep, gcc, make, gdb... etc.
Tambien es lo que siempre debio ser MinGW y MSYS. Utiliza un gestor de paquetes, concretamente Pacman, el usado en la distribucion del Linux Arch.
Se puede descargar de https://msys2.github.io/. Si se dispone de un Windows se 64bits, la mejor opcion es descargar la version de 64bits.